신한금융투자는 코스피 옵션 매도·매수 전략에 투자하는 상장지수증권(ETN)인 ‘신한 코스피 콘도르 4/10% ETN’을 발행해 18일 한국거래소에 상장할 예정이다.

신한금투는 이번 ETN은 양매도 ETN에 외가격 옵션 매수를 더해 코스피200 지수 움직임에 따른 손실 범위를 제한한 상품이라고 13일 밝혔다.

매달 코스피200 지수의 ±4%에 해당하는 행사가격의 옵션을 매도하고 코스피200 지수의 ±10% 행사가격 옵션을 매수한다.

지수 옵션 월물 교체 시 1분 단위로 분할 매매를 진행하고, 옵션 만기일과 다음날에 걸쳐 월물 교체를 수행하는 등 헤지 매매로 시장 충격과 가격 왜곡을 방지토록 했다.

아울러 옵션 투자비율을 높여 프리미엄 수익을 확보하고 지수 옵션 증거금으로 사용되는 금액 이외의 자금은 양도성 예금증서(CD) 91일물에 투자해 금리 수익을 추가하도록 설계했다.

이 상품은 코스피200 지수와 코스피200 옵션 가격 변동에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

베타뉴스 정수남 (perec@betanews.net)
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